【文摘】本土金融風管模型研發第一人 董夢雲


文摘給金融新鮮人的16堂課

本土金融風管模型研發第一人 董夢雲

學歷:台大電機、淡江金融碩士、中央財管博士、證券分析師
現職永豐金控 風險管理處處長
經歷:中華開發、香港凱基證券、中信證券、台新商銀、中國信託商銀

職涯小傳】金融產業風險新利基—兼具理工、財務背景,獨立研發風控模型

董夢雲以數理專長,選擇投入財務科學中和數理密不可分的風險計算範疇,風險管理在於幫金融業有效地控制風險,更可降低成本、創造獲利。他認為台灣金融業在風險管理方面過度仰賴國外的系統,造成本土缺乏具備研發能力的技術人才,進而不易提升台灣金融業的國際競爭力。風控系統若沒有技術人員,不論在建置、維修、調整適應台灣的金融環境等,都會發生困難。在董夢雲的職涯中,一直積極發展內部風險值模型Value at Risk,做為衡量市場風險資本的基礎。

職場心法】風險管理從操作走向研發—兼具讀書會與實驗室特性的風管部門
風險管理要有扎實的理論基礎
做為風管人員,如何評估其績效是有些困難,因為風險控管的成效,通常需要企業整體運作的配合,甚至牽涉制度的調整與改變,不像交易員的績效那麼易估。之中並分成兩類,一是研發人員,負責設計系統;一是使用系統的操作人員。

結合IT技術與財務知識
若沒有具備這兩方面的知識,在瞭解金融商品的特性上就可能有所不足,如此很難針對商品的類型做區分,進而分析商品的風險水準。目前台灣金融業具備整合條件的人才仍有所不足,IT人員侷限在管理網路/資料庫的層次,無法在應用層面有更多貢獻。董夢雲在中華開發帶領的研究團隊,即秉持學習的精神,每周召開兩次讀書會,一次討論財務技術領域書籍,一次是風險管理領域。

給新鮮人的建議】數理人才的需求越來越強—金融產品的評價是核心問題
新鮮人若想投入風管領域,董夢雲建議首先要具備充足的財務知識。風險的核心問題,在於如何掌握金融商品的價值變動,隨著商品越來越多樣化,若無扎實的理論基礎,就無法了解產品特性。

◎強化IT與數理能力
財務理論必須藉由實際操作與練及才能發揮效用;並建議新鮮人盡可能強化自己運用電腦的技術能力,相關軟體的廣度及深度,才有更大的發揮空間。並建議多加強數理方面的能力,現在台灣財經相關研究所大多會招收理工學科的畢業生,反映市場需要嫻熟數理的金融人才需求。

◎養成自己讀書的習慣
如何強化個人的數學能力,只有一個法則:苦讀和不斷演算。在此衍生出另個重點:養成讀書的習慣,很多科目可靠自修習得,關鍵在於挑選一本不錯的教科書。最後,建議讀書時除了必須專經特定領域,也不要偏廢其他學門,這樣在深入探討某個議題時,才不會偏頗。

給金融新鮮人的16堂課
財訊出版,2005