金融相關風險管理介紹

風險管理本身已經是門有系統性的學問


有興趣的我推薦這本:

Risk Management by Michel Crouhy, Robert Mark, and Dan Galai
這是我準備FRM當年還沒有講義時的指定參考用書之一.

也許每家銀行對於風控的工作內容有些許不同
我講的是我所知較"廣義"的金融相關風險管理,
你可能會在以下相關單位看到風險管理的名詞,
這幾塊工作基本上專業是差異非常大的,
通常你難以從某塊切入後再轉到另一塊.


1. 保險業風險管理

此"風險"是指保險模型中的定義,
工作內容為精算, 所需背景為精算/統計/風管系所
相關執照就是考一百年都考不完的各等級精算執照.

2. 信用風險管理

此"風險"是指交易對手倒閉的風險,
控管金融交易及授信相關業務衍生出的風險,

在銀行中可能是信用卡額度/貸款/金交額度等利率計算,
在信用卡公司譬如美國運通/Visa是計算信用卡授信額度利率,
在信評公司譬如Moody's為計算企業/國家的倒閉還款風險及債券評等.
金融相關系所都可, 計算複雜度較無保險業所要求的統計水準那麼高.

3. 市場風險管理

此"風險"是指產品因市場因素變動的價值風險,
控管金融交易或資產管理的產品評價及風險,
因此跟交易室等投資型單位關係密切,
工作內容為風控報表管理, 評價模型檢定,
所需背景為金融偏理工, 財金/財工/統計/風管/數學/物理,
這是所有風管中[唯一]跟交易員市場能力相關的領域,
想透過風管轉交易員的, 得從市場風險切入才有優勢.

4. 作業風險管理

此"風險"是指作業流程中人為造成的風險,
控管單位有作業部本身及稽核部.
作業部本身工作就是一堆交易流程事務, 入帳交割等事宜,
只是會有相關報表去控管作業風險,

所需背景為商科偏金融, 首重語言及事務能力;
稽核部則為公司本身的檢察機關,
定時檢核各部門是否在相關規定內做好工作,
以對外應付金管處等主管機關的查核,
所需背景較不一定的, 金融/法律/商管都有可能,
基本上各種單位經歷都可,
瞭解某領域工作內容而熟悉該部門檢查重點.