市場風險管理工作介紹


l  組織結構
    由於角色中立原因,風險管理一般掛在獨立性組織如總經理室或財務管理處等單位下,與業務交易單位平行。與交易室相關的風險管理,一般是指「市場風險管理」範疇,與風管部其他的信用風險等業務區分。

l  角色責任
    自營交易員在市場衝鋒陷陣時、交易部位會產生市場風險,須在公司給定的權限內,其風險及績效也必須由中立的風管單位評估管理,相關工作尚包括管理規定制定、評價系統維護、模型檢定等。

l  投資單位與風管
    交易室規模與交易量及產品多樣性有很大的關係,這影響到風管人員從工作中能夠學習多少。有些組織的投資商品類型不像銀行那麼多樣化;相較之下,大型銀行交易室的風管可接觸到外匯、利率、證券、及其衍生性商品等,交易部位可達上千萬甚至百億美金(就像她們說的,”Yes, size does matter. “—大小很重要)。
  
l  背景能力及人格特質
    風險管理所需整體技能偏向計量財務、財報管理、溝通協調及多事務處理能力。由於接觸較複雜的評價模型及風險值計算,計量技巧要求較高,青睞財工、統計、風管等系所碩士、具備程式能力。    風險管理偏向事務型工作,偏好吃苦耐勞特質,前、中、後台、保險精算等產業背景,或持有FRMCFA等國際證照者。

l  甘苦談 - 「風管就是風管,既不偉大,也不卑微。」
工作的豐富性使風險管理的專業訓練較多元化,涵蓋系統、商品、市場、法規等各面向,亦可能接觸外匯、利率、證券等不同市場,是個適合新鮮人全方位學習金融市場的工作。風險管理更需要擅長處理繁雜事務的能力,較適合喜歡工作多樣化的人,常規報表和專案工作壓死死,辦公桌面總亂得跟槍戰一樣、文件堆到都要長香菇了。
專案工作則有「非你不可」的成就感,也能接觸到各部會,包括交易員、法金業務、財務、後台、IT、高階主管(總經理、處長等級)、稽核、外部官員等,與各部會談判時,必須具備溝通技巧、技術專業及管理立場的堅持。

l  發展性
    風險管理並非一般投資交易策略性工作,但是好的風險管理須具備市場敏銳度及產品評價技術,相較於其他支援性部門如後台作業中心,金融市場專業相關性更高,加上與交易桌互動密切,因此常成為轉往前台發展的跳板;反向而言,由於技術重疊及前台協調經驗,風管主管職也為交易員轉換領域的職涯選項之一。
    除了垂直向上發展至最高階風管長CRO,往其他領域發展時,最常見的是利用產品市場知識優勢、轉任交易員、金融交易業務TMUPM等;或以產品控制經驗在中後台發揮;也能以風管經驗往稽核或主管機關施展抱負。

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